近期我们发现，部分大型量化私募产品的收益有所下滑，部分基金下跌幅度甚至已超过10%。调查研究显示，造成这个结果的重要原因在于其在小盘股票上的投资比例过高，而撤资策略过于集中。
近期一家备受关注的证券公司揭露的私募绩效数据显示，春节期间大量量化投资品种出现亏损，尤其在1000和500指数增强类产品中尤为明显。值得关注的是，资产规模较小的私募基金业绩不容乐观，而50亿元以上的大型机构则维持了稳定。尽管500指数增强类产品也略有下滑，但与小型私募相比，损失尚属可控。此外，该报告还指出，千亿级别的量化投资机构在节前最后一个工作日的单周超额回撤率竟高达10%之多，可见1000指数增强类产品同样面对着市场波动的挑战。
近期，为了重塑幻方产品的优势，我们进行了一系列调整，不幸出现了意料之外的较大幅度的回撤现象。对此结果，我们深感歉意，这一切归咎于在处理多变的市场环境时，我们的应变速度没有跟上市场短期的快速变换。此外，采用全市场选股策略建立投资组合，使组合和基准指数差异过大也是导致回撤扩大的重要原因之一。为了解决这个难题，我们已经发布了详细的运营报告，深入分析了当前量化行业遇到的普遍性回撤及我司产品回撤严重的根本原因。
在年初之际，我们注意到量化投资领域面临着一系列挑战，比如一些股票基金价格上升以及DMA杠杆资金的逐渐撤出等因素共同作用，使市场环境日趋复杂化。这种情况下，累计数据逻辑可能会受到影响，进而导致股价出现一定幅度的回落。
众多业内精英指出，当前问题主要在于部分量化私募产品表现不佳，这是受到投资者过分青睐微型盘股交易与资金流动不足双重影响所导致的。为了解决这个问题，各大知名量化私募公司正在深入剖析产品运行及业绩下降的原因，并且诚恳地向各位长期支持者表示感谢并表达歉意。
近期，由于市场热度飙升，部分量化私募基金产品价格波动引人心忧，不少投资人对风险管理及行业信誉产生怀疑。在此背景下，衷心希望各位投资人决定投资之前务必谨慎思考，同时期待有关部门加严对该领域的监管与风险防范力度。
搜虎网转载此文目的在于传递更多信息，不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
Copyright © 2017-2018