5.18%
截至8月31日，今年有业绩记录的1358只量化多头策略私募基金整体收益率为5.18%，平均超额收益率为7.37%。 其中，超额收益为正的基金有1177只，占比86.67%，超额收益超过10%的产品有416只。
量化私募最新业绩发布。 私募排行网数据显示，截至8月31日，今年以来量化多头策略私募基金整体收益率已超过5%，平均超额收益率达到7%以上。 其中，管理规模较大的量化私募超额收益较高，而小型私募表现最低。
多位业内人士表示，今年A股市场情绪相对低迷，指数增强策略更难获得超额收益。 在此背景下，商业周期较长、投研综合水平较高的龙头机构优势凸显。 未来权益类资产的成本效益优势将会显现，兼顾贝塔收益和超额收益的指数增强策略产品或将迎来更好的配置时机。
领先的量化私募股权表现
私募排行网数据显示，截至8月31日，今年有业绩记录的1358只量化多头策略私募基金整体收益率为5.18%，平均超额收益率为7.37%。 其中，1177只基金获得正超额收益。 ，占比86.67%，超额收益超过10%的产品有416个。
从规模上看，今年管理规模超过50亿元的量化私募跑赢了管理规模50亿元以下的量化私募。
据私募排行网统计，今年前8个月，百亿级量化私募旗下307只基金今年整体收益率为6.17%，平均超额收益率为8.36 %。 其中，正超额收益产品占比98.05%； 管理规模在50亿元至100亿元的今年整体量化收益率为6.37%，超额收益率为8.5%，其中98.01%为正超额收益。 同期，管理规模20亿元至50亿元、10亿元至20亿元、10亿元以下的量化私募平均超额收益分别为7.32%、6.76%和6.42%。 超额收益为正的比例低于90%。
“今年以来A股市场持续调整，交易活跃度较低。在此背景下，能够根据市场变化快速迭代、具有较长景气周期的领先私募机构展现出优势，因此超额收益更是引人注目。” 上海某私募股权研究员表示。
权益类资产性价比凸显
不仅业绩领先，领先的量化私募也是发行市场的领头羊，8月份以来备案节奏明显加快。
据第三方平台统计，8月份共注册量化策略私募基金产品405只，环比增长47.27%。 其中，已注册量化多头策略私募基金243只，占比60%。 从注册数量排名来看，百亿级量化私募占据主导地位。 例如，严富投资8月份注册了24只新产品，其次是宽德私募和文博投资，均注册了22只新产品。
“最近正在发行指数增强策略产品，我们选择这个时间主要是考虑市场的贝塔收益。” 上海一位百亿级量化私募人士表示，现在是布局量化多头策略产品的好时机。 而且，量化多头策略产品始终处于全面运作状态。 随着增量资金逐步进入市场，该产品有望获得贝塔收益。
元乐盛资产还表示，从估值角度来看，沪深300指数估值已接近历史最低水平，A股具有巨大的投资价值。
中小市值指数增长策略受青睐
从量化多头细分策略来看，中小市值指数增长策略备受关注。
“今年以来，中小市值指数表现良好，相关产品表现也表现出色，资金日益受到关注。从渠道销售情况来看，中小盘的募资情况沪深2000指数增长和Wind小市值指数增长等策略有所改善。好的。” 一位消息人士透露。
据私募排行网统计，今年以来，中证1000指数成长策略表现相对较好。 前8个月有业绩记录的171只中证1000指数成长型私募基金产品整体收益率为7.56%，整体超额收益率为7.56%。 达到10.35%。 同期，沪深300指数成长策略产品表现垫底，整体超额收益率仅为5.01%。
多位业内人士表示，今年的市场风格更有利于中小市值指数增长策略的表现，而中小市值指标波动性较大，也有利于量化策略发挥自己的优势。 但投资者一定要在了解指数增长策略产品风险的基础上理性选择，避免盲目购买。
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